24. Pochodne instrumenty finansowe
| 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | |
|---|---|---|
| Długoterminowe aktywa finansowe: | 20.918 | 8.697 |
| Swap towarowy (surowce i produkty naftowe) | 17.196 | 367 |
| Forwardy i spoty walutowe | - | 7.024 |
| Swap procentowy (IRS) | 3.722 | 992 |
| Opcje | - | 314 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe: | 79.958 | 208.482 |
| Swap towarowy (surowce i produkty naftowe) | 41.538 | 198.224 |
| Forwardy i spoty walutowe | 8.667 | 7.058 |
| Opcje | 411 | 49 |
| Swap walutowy | 29.342 | 3.151 |
| Aktywa finansowe | 100.876 | 217.179 |
| Długoterminowe zobowiązania finansowe: | 36.316 | 54.306 |
| Swap towarowy (surowce i produkty naftowe) | 2.225 | 8.548 |
| Forwardy i spoty walutowe | 2.816 | 6 |
| Swap procentowy (IRS) | 31.275 | 45.752 |
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe: | 172.920 | 110.845 |
| Swap towarowy (surowce i produkty naftowe) | 16.177 | 49.507 |
| Forwardy i spoty walutowe | 98.826 | 903 |
| Swap procentowy (IRS) | 23.852 | 26.511 |
| Swap walutowy | 34.065 | 33.924 |
| Zobowiązania finansowe | 209.236 | 165.151 |
Charakterystyka pochodnych instrumentów finansowych została zaprezentowana w nocie 7.24. Cele oraz zasady zarządzania ryzykiem finansowym opisano w nocie 28. Klasyfikacja pochodnych instrumentów finansowych według poziomów hierarchii wartości godziwej została przedstawiona w nocie 27.2.
Analiza wrażliwości pochodnych instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami cen surowców i produktów naftowych została przedstawiona w nocie 28.1.1
Analiza wrażliwości pochodnych instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami kursów walut została przedstawiona w nocie 28.3.1.
Analiza wrażliwości pochodnych instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami stóp procentowych została przedstawiona w nocie 28.4.1.
Analiza wymagalności pochodnych instrumentów finansowych została przedstawiona w nocie 28.5.
Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe pochodnych instrumentów finansowych (aktywa finansowe) została przedstawiona w nocie 28.6.